Сравнение JGRO с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JGRO и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и JPST
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
JGRO vs. JPST — Ранг доходности на риск
JGRO
JPST
Сравнение JGRO c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 7.23 | -6.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 13.86 | -12.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.40 | -2.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 14.88 | -13.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 94.20 | -91.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 7.23 | -6.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 3.16 | -2.34 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и JPST составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и JPST
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и JPST
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -3.28% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -0.30% | -16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | 0.00% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -0.08% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 0.05% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и JPST
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 0.22% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 0.35% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 0.61% | +20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 0.57% | +19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 0.94% | +19.18% |