PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с JPLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JGRO returned 16.59% vs 4.53% for JPLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.98%.

JGRO

1 день
-3.52%
1 месяц
-1.28%
С начала года
2.63%
6 месяцев
0.75%
1 год
16.59%
3 года*
21.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и JPLD

2026 (YTD)202520242023
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.63%14.71%32.77%6.17%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		0.98%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between JGRO and JPLD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.09

Сравнение распределения секторов JGRO и JPLD

Секторы
JGRO
JPLD

Технологии

42.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

13.9%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
1.6%

Здравоохранение

11.0%
5.6%

Промышленность

9.2%
0.1%

Финансовые услуги

5.6%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.1%

Энергетика

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

0.3%
1.4%

Недвижимость

0.3%
7.8%

Коммунальные услуги

0.1%
0.4%

Технологии

JGRO
42.0%
JPLD
7.4%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
JPLD
10.1%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
JPLD
1.6%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
JPLD
5.6%

Промышленность

JGRO
9.2%
JPLD
0.1%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
JPLD
13.7%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
JPLD
0.1%

Энергетика

JGRO
1.9%
JPLD
0.1%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
JPLD
1.4%

Недвижимость

JGRO
0.3%
JPLD
7.8%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
JPLD
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

JGRO vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
3.10

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
5.04

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.64

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

4.53

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

21.00

-17.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.10

-2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

3.23

-2.28

Просадки

Сравнение просадок JGRO и JPLD

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-1.17%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-1.00%

-15.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-0.18%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-0.15%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

0.22%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и JPLD

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

0.37%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

0.98%

+11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

1.47%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

1.83%

+18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

1.83%

+18.12%

Сравнение комиссий JGRO и JPLD

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и JPLD

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности JPLD в 4.21%

ПозицияTTM2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.21%4.24%4.47%1.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and JPLD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (4.95%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, JGRO leads with 16.59% vs 4.53% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JGRO has performed better with a 16.59% return vs 4.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.15% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор