Сравнение JGRO с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JGRO и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 6.17% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и JPLD
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
JGRO vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JGRO
JPLD
Сравнение JGRO c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.65 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 4.08 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.55 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.10 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 20.00 | -17.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.65 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 3.30 | -2.48 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и JPLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и JPLD
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и JPLD
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -1.17% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -1.17% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -0.62% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -0.14% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 0.24% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и JPLD
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 0.56% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 0.99% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 1.79% | +19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 1.86% | +18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 1.86% | +18.26% |