Сравнение JGRO с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
JGRO и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и JMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 1.15%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и JMOM
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Доходность на риск
JGRO vs. JMOM — Ранг доходности на риск
JGRO
JMOM
Сравнение JGRO c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.14 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.70 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.89 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 9.75 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.14 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и JMOM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и JMOM
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности JMOM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и JMOM
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и JMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -34.31% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.28% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -3.52% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -6.43% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.38% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и JMOM
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеют волатильность 6.70% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.53% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 11.39% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 19.79% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.62% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 20.20% | -0.08% |