Сравнение JGRO с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
JGRO и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGRO или IYW.
Основные характеристики
| JGRO | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.13% | 31.61% |
| Дох-ть за 1 год | 45.35% | 45.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.48 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 13.49 | 9.97 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 4.65% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 21.25% |
| Макс. просадка | -17.88% | -81.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JGRO и IYW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и IYW
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGRO показывает доходность 33.13%, а IYW немного ниже – 31.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и IYW
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JGRO c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и IYW
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности IYW в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.13% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и IYW
Максимальная просадка JGRO за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и IYW
Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 5.04%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.