Сравнение JGRO с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
JGRO и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -7.92% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -16.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.13%.
JGRO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и IYW
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
JGRO vs. IYW — Ранг доходности на риск
JGRO
IYW
Сравнение JGRO c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.12 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.72 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.73 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 5.51 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.12 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.31 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и IYW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и IYW
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и IYW
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -81.90% | +59.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -17.81% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -12.20% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -34.87% | +29.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 5.60% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и IYW
Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.62%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 8.11% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 15.98% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 26.90% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 25.77% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 24.97% | -4.86% |