Сравнение JGRO с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares Global 100 ETF (IOO).
JGRO и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и IOO
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
JGRO vs. IOO — Ранг доходности на риск
JGRO
IOO
Сравнение JGRO c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.44 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.13 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.26 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 10.66 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.44 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.36 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и IOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и IOO
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и IOO
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -55.85% | +33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.40% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -5.98% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -11.34% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.63% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и IOO
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.23% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 10.71% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 19.24% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 16.97% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 17.74% | +2.38% |