Сравнение JGRO с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
JGRO и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | 2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и FTCS
JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
JGRO vs. FTCS — Ранг доходности на риск
JGRO
FTCS
Сравнение JGRO c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.59 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.49 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 1.87 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.51 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и FTCS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и FTCS
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и FTCS
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -53.64% | +30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -9.38% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -6.46% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -6.93% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.46% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и FTCS
JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 3.18% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 7.05% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 13.55% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 13.14% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 15.54% | +4.58% |