Сравнение JGRO с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Grizzle Growth ETF (DARP).
JGRO и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -7.92% | 14.71% | 32.77% | 10.56% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.99% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.99%.
JGRO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -8.87%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 76.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и DARP
JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
JGRO vs. DARP — Ранг доходности на риск
JGRO
DARP
Сравнение JGRO c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.16 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.70 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 4.09 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 16.64 | -13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.16 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и DARP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и DARP
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и DARP
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -30.27% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -11.82% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -7.61% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -4.85% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 3.91% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и DARP
Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.62%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 8.97% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 19.19% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 29.50% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 26.39% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 26.39% | -6.28% |