PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 22.94%/yr vs -1.85%/yr for CCOR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. JGRO charges 0.44%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-10.03%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%1.51%

Correlation

The correlation between JGRO and CCOR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.06

The correlation between JGRO and CCOR shifts across timeframes, from -0.21 (3 years) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JGRO и CCOR

Секторы
JGRO
CCOR

Технологии

42.0%
16.2%

Коммуникационные услуги

13.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.4%

Здравоохранение

11.0%
10.8%

Промышленность

9.2%
9.2%

Финансовые услуги

5.6%
17.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.8%

Энергетика

1.9%
7.2%

Сырьевые материалы

0.3%
5.1%

Недвижимость

0.3%
2.8%

Коммунальные услуги

0.1%
6.3%

Технологии

JGRO
42.0%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
CCOR
10.8%

Промышленность

JGRO
9.2%
CCOR
9.2%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
CCOR
17.7%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
CCOR
6.8%

Энергетика

JGRO
1.9%
CCOR
7.2%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
CCOR
5.1%

Недвижимость

JGRO
0.3%
CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

JGRO vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.73

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-0.97

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.58

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

-1.34

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.73

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.12

+0.89

Просадки

Сравнение просадок JGRO и CCOR

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-22.99%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-8.75%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-12.31%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-19.29%

+18.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.29%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.80%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и CCOR

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.05%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

5.05%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

6.99%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

11.10%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

10.75%

+9.13%

Сравнение комиссий JGRO и CCOR

JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и CCOR

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CCOR в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and CCOR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (3.76%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, JGRO leads with 22.94% vs -1.85% for CCOR. On fees, JGRO is cheaper at 0.44% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 22.94% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JGRO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.15% for JGRO.

They also come from different issuers: JPMorgan and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 1.09% for CCOR.

JGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор