PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGRO с CCOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Core Alternative ETF (CCOR).

JGRO и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JGRO и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGRO и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		-8.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.43%3.52%-5.70%-11.92%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.

JGRO

1 день
1.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-8.96%
1 год
15.16%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий JGRO и CCOR

JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF

Доходность на риск

JGRO vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

-0.12

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.10

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.99

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.17

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

-0.32

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.12

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.15

+0.67

Корреляция

Корреляция между JGRO и CCOR составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и CCOR

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок JGRO и CCOR

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

JGROCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-22.99%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-9.17%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-17.30%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-7.08%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.97%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и CCOR

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGROCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

2.13%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

5.44%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

10.73%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

11.13%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

10.81%

+9.31%