PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с BIBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JGRO is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 20.85%/yr vs 23.08%/yr for BIBL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 27.80%.

JGRO

1 день
0.12%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.40%
6 месяцев
0.71%
1 год
13.12%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.40%14.71%32.77%37.74%-10.43%
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%-8.52%

Correlation

The correlation between JGRO and BIBL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.79

The correlation between JGRO and BIBL shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JGRO и BIBL

Секторы
JGRO
BIBL

Технологии

47.2%
31.9%

Коммуникационные услуги

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%
0.3%

Здравоохранение

9.9%
4.1%

Промышленность

8.7%
27.2%

Финансовые услуги

4.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.4%

Энергетика

1.6%
6.0%

Сырьевые материалы

0.3%
4.3%

Недвижимость

0.2%
13.7%

Коммунальные услуги

0.1%
3.3%

Технологии

JGRO
47.2%
BIBL
31.9%

Коммуникационные услуги

JGRO
12.8%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

JGRO
10.8%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

JGRO
9.9%
BIBL
4.1%

Промышленность

JGRO
8.7%
BIBL
27.2%

Финансовые услуги

JGRO
4.8%
BIBL
8.5%

Потребительский защитный сектор

JGRO
3.7%
BIBL
0.4%

Энергетика

JGRO
1.6%
BIBL
6.0%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
BIBL
4.3%

Недвижимость

JGRO
0.2%
BIBL
13.7%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с VOOGJGRO с QQQJGRO с JAVA
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

JGRO vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGROBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.62

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.45

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

4.85

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

20.62

-18.23

JGRO vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGRO и BIBL

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-36.12%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-8.94%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-20.60%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

0.00%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-7.00%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.10%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и BIBL

Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.34%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.97%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

13.79%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

16.56%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

19.79%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

21.12%

-1.15%

Сравнение комиссий JGRO и BIBL

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и BIBL

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and BIBL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.97%) compared to JGRO (6.34%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs BIBL's -36.12%.

On 3-year performance, BIBL leads with 23.08% vs 20.85% for JGRO. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JGRO has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIBL has performed better with a 23.08% return vs 20.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.15% for JGRO.

They also come from different issuers: JPMorgan and Inspire. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор