PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGRO с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Inspire 100 ETF (BIBL).

JGRO и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JGRO и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGRO и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		-8.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

JGRO

1 день
1.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-8.96%
1 год
15.16%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий JGRO и BIBL

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

JGRO vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.25

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.78

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.84

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

8.69

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.25

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.54

+0.28

Корреляция

Корреляция между JGRO и BIBL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и BIBL

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок JGRO и BIBL

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

JGROBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-36.12%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.93%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-4.96%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-7.17%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.95%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и BIBL

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.70% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGROBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.82%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.28%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

20.39%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

19.44%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

21.15%

-1.03%