PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGRO с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. JGRO is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 17.87%/yr vs 20.03%/yr for BBUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

JGRO

1 день
-2.48%
1 месяц
-3.21%
6 месяцев
1.19%
С начала года
0.98%
1 год
8.36%
3 года*
17.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.98%14.71%32.77%37.74%-10.43%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%27.20%-7.10%

Correlation

The correlation between JGRO and BBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between JGRO and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и BBUS

Секторы
JGRO
BBUS

Технологии

47.2%
37.5%

Коммуникационные услуги

12.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.2%

Здравоохранение

9.9%
9.1%

Промышленность

8.7%
7.7%

Финансовые услуги

4.8%
12.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.5%

Энергетика

1.6%
3.1%

Сырьевые материалы

0.3%
1.7%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Коммунальные услуги

0.1%
2.7%

Технологии

JGRO
47.2%
BBUS
37.5%

Коммуникационные услуги

JGRO
12.8%
BBUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

JGRO
10.8%
BBUS
9.2%

Здравоохранение

JGRO
9.9%
BBUS
9.1%

Промышленность

JGRO
8.7%
BBUS
7.7%

Финансовые услуги

JGRO
4.8%
BBUS
12.0%

Потребительский защитный сектор

JGRO
3.7%
BBUS
4.5%

Энергетика

JGRO
1.6%
BBUS
3.1%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
BBUS
1.7%

Недвижимость

JGRO
0.2%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
BBUS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с VOOGJGRO с QQQJGRO с JAVA
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

JGRO vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGROBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.68

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.32

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.30

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

9.88

-8.38

JGRO vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGRO и BBUS

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-35.35%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-9.21%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-19.01%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-0.99%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.40%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

2.13%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и BBUS

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что JGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

3.38%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

10.03%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

12.58%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

17.14%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

19.53%

+0.56%

Сравнение комиссий JGRO и BBUS

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и BBUS

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.16%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JGRO and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JGRO has higher volatility (7.14%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.03% vs 17.87% for JGRO. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.03% return vs 17.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.16% for JGRO.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор