PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from JPMorgan. JGRO is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 22.94%/yr vs 21.55%/yr for BBUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 8.20%.

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-2.63%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.84%
1 год
25.30%
3 года*
21.55%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-10.03%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.20%17.77%24.89%27.20%-6.57%

Correlation

The correlation between JGRO and BBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between JGRO and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и BBUS

Секторы
JGRO
BBUS

Технологии

42.0%
37.1%

Коммуникационные услуги

13.9%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
9.4%

Здравоохранение

11.0%
8.1%

Промышленность

9.2%
7.2%

Финансовые услуги

5.6%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.5%

Энергетика

1.9%
3.2%

Сырьевые материалы

0.3%
1.2%

Недвижимость

0.3%
1.7%

Коммунальные услуги

0.1%
2.6%

Технологии

JGRO
42.0%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
BBUS
9.4%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
BBUS
8.1%

Промышленность

JGRO
9.2%
BBUS
7.2%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
BBUS
10.8%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
BBUS
4.5%

Энергетика

JGRO
1.9%
BBUS
3.2%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
BBUS
1.2%

Недвижимость

JGRO
0.3%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

JGRO vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.09

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.82

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.76

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

12.62

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.09

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.82

+0.20

Просадки

Сравнение просадок JGRO и BBUS

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-35.35%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-9.21%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-19.01%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.90%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-5.45%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.01%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и BBUS

JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 3.76% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.80%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.37%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

12.18%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

17.06%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

19.61%

+0.27%

Сравнение комиссий JGRO и BBUS

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и BBUS

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности BBUS в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JGRO and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (3.80%) compared to JGRO (3.76%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, JGRO leads with 22.94% vs 21.55% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 22.94% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

BBUS has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.15% for JGRO.

Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор