Сравнение JGRO с ARKG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).
JGRO и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и ARKG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -26.79% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью -6.49%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и ARKG
JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Доходность на риск
JGRO vs. ARKG — Ранг доходности на риск
JGRO
ARKG
Сравнение JGRO c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 2.98 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.08 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и ARKG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и ARKG
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и ARKG
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и ARKG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -83.59% | +60.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -27.51% | +11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -75.76% | +63.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -35.32% | +30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 10.24% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и ARKG
Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.70%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 13.41% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 31.90% | -19.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 44.84% | -23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 45.39% | -25.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 40.94% | -20.82% |