PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с ARKG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both exchange-traded funds - JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 22.94%/yr vs -0.83%/yr for ARKG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 15.33%.

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKG

1 день
-7.89%
1 месяц
7.57%
С начала года
15.33%
6 месяцев
8.02%
1 год
50.09%
3 года*
-0.83%
5 лет*
-15.98%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и ARKG

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-10.03%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		15.33%23.04%-28.24%16.22%-26.79%

Correlation

The correlation between JGRO and ARKG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.60

The correlation between JGRO and ARKG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и ARKG

Секторы
JGRO
ARKG

Технологии

42.0%

-

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.7%

-

Здравоохранение

11.0%
99.2%

Промышленность

9.2%

-

Финансовые услуги

5.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

1.9%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

JGRO
42.0%
ARKG

-

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
ARKG

-

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
ARKG

-

Здравоохранение

JGRO
11.0%
ARKG
99.2%

Промышленность

JGRO
9.2%
ARKG

-

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
ARKG
0.5%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
ARKG

-

Энергетика

JGRO
1.9%
ARKG

-

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
ARKG

-

Недвижимость

JGRO
0.3%
ARKG

-

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
ARKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

JGRO vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.19

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.84

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.83

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

4.38

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKG равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.13

+0.88

Просадки

Сравнение просадок JGRO и ARKG

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-83.59%

+60.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-27.51%

+11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-51.96%

+29.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-70.11%

+69.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-35.90%

+31.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

11.47%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и ARKG

Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 3.76%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

15.38%

-11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

30.47%

-19.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

42.35%

-26.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

45.83%

-25.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

41.24%

-21.36%

Сравнение комиссий JGRO и ARKG

JGRO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и ARKG

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGRO and ARKG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (15.38%) compared to JGRO (3.76%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs ARKG's -83.59%.

On 3-year performance, JGRO leads with 22.94% vs -0.83% for ARKG. On fees, JGRO is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JGRO has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JGRO has performed better with a 22.94% return vs -0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JGRO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

JGRO has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for ARKG.

JGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKG is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and ARK. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.75% for ARKG.

JGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор