PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JGLO is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. JGLO is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, JGLO returned 11.68% vs 22.23% for VOO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.

JGLO

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.54%
С начала года
3.09%
6 месяцев
2.30%
1 год
11.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и VOO

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		3.09%14.07%17.00%8.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%7.29%

Correlation

The correlation between JGLO and VOO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between JGLO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и VOO

Секторы
JGLO
VOO

Технологии

31.6%
39.1%

Финансовые услуги

17.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

16.1%
9.8%

Здравоохранение

8.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.2%
10.5%

Промышленность

7.8%
7.6%

Энергетика

3.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.5%

Технологии

JGLO
31.6%
VOO
39.1%

Финансовые услуги

JGLO
17.3%
VOO
10.9%

Потребительский циклический сектор

JGLO
16.1%
VOO
9.8%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

JGLO
8.2%
VOO
10.5%

Промышленность

JGLO
7.8%
VOO
7.6%

Энергетика

JGLO
3.9%
VOO
3.2%

Коммунальные услуги

JGLO
2.2%
VOO
2.5%

Сырьевые материалы

JGLO
1.6%
VOO
1.7%

Недвижимость

JGLO
1.5%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

JGLO
1.3%
VOO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с JQUAJGLO с IOOJGLO с MOAT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

JGLO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGLOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.80

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.46

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.51

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

11.16

-6.20

JGLO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGLO и VOO

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-33.99%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-8.90%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-3.23%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-3.68%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.00%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и VOO

Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.77% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.80%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.79%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.43%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

16.91%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

18.02%

-3.86%

Сравнение комиссий JGLO и VOO

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и VOO

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.17%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JGLO and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (4.80%) compared to JGLO (4.77%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 22.23% vs 11.68% for JGLO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 22.23% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.

JGLO has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.05% for VOO.

JGLO is categorized as Global Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор