PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

JGLO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и VOO

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%6.37%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUAJGLO с MOAT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий JGLO и VOO

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

JGLO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.01

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.53

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.55

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

7.31

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.83

+0.16

Корреляция

Корреляция между JGLO и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и VOO

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и VOO

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-33.99%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.98%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.55%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.72%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.55%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и VOO

Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.60% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.34%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.47%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

18.11%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.82%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.99%

-3.82%