PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGLO с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с IOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both Global Equities funds. JGLO is actively managed, while IOO is passively managed. Over the past year, JGLO returned 15.72% vs 32.04% for IOO. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 15.22%.

JGLO

1 день
0.00%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
7.92%
С начала года
9.50%
1 год
15.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.10%

IOO

1 день
-0.11%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
13.73%
С начала года
15.22%
1 год
32.04%
3 года*
25.42%
5 лет*
16.21%
10 лет*
16.57%
Всё время*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IOO

iShares Global 100 ETF
$59.47M$42.95M$39.23M

JGLO

Jpmorgan Global Select Equity ETF
$45.98M$24.87M$17.20M

Сравнение доходности по годам JGLO и IOO

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		9.50%14.07%17.00%8.01%
IOO
iShares Global 100 ETF		15.22%27.02%26.54%6.36%

Correlation

The correlation between JGLO and IOO is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between JGLO and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и IOO

Секторы
JGLO
IOO

Технологии

32.6%
45.4%

Финансовые услуги

17.1%
10.0%

Потребительский циклический сектор

16.0%
7.8%

Здравоохранение

9.7%
9.2%

Промышленность

8.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.7%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Недвижимость

1.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.4%
5.8%

Технологии

JGLO
32.6%
IOO
45.4%

Финансовые услуги

JGLO
17.1%
IOO
10.0%

Потребительский циклический сектор

JGLO
16.0%
IOO
7.8%

Здравоохранение

JGLO
9.7%
IOO
9.2%

Промышленность

JGLO
8.3%
IOO
5.3%

Коммуникационные услуги

JGLO
7.4%
IOO
10.7%

Энергетика

JGLO
3.2%
IOO
3.5%

Коммунальные услуги

JGLO
2.4%
IOO
0.5%

Сырьевые материалы

JGLO
1.7%
IOO
1.7%

Недвижимость

JGLO
1.3%
IOO
0.2%

Потребительский защитный сектор

JGLO
0.4%
IOO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с PCGGJGLO с ACWIJGLO с SPYJGLO с JQUAJGLO с ^GSPCJGLO с MOAT
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

JGLO vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JGLO c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGLOIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.20

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.01

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.24

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

12.09

-5.45

JGLO vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGLO и IOO

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-55.85%

+39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-9.94%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-11.22%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.66%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и IOO

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 4.19%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.51%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.92%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

14.64%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

17.23%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.13%

17.74%

-3.61%

Сравнение комиссий JGLO и IOO

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и IOO

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IOO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.80%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.10%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JGLO and IOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IOO has higher volatility (4.51%) compared to JGLO (4.19%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs IOO's -55.85%.

On 1-year performance, IOO leads with 32.04% vs 15.72% for JGLO. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JGLO has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOO has performed better with a 32.04% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.

JGLO has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.80% for IOO.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор