PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с IOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both Global Equities funds. JGLO is actively managed, while IOO is passively managed. Over the past year, JGLO returned 16.10% vs 38.24% for IOO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 12.26%.

JGLO

1 день
-0.74%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.79%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и IOO

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		5.10%14.07%17.00%8.01%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%5.35%

Correlation

The correlation between JGLO and IOO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between JGLO and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и IOO

Секторы
JGLO
IOO

Технологии

28.4%
46.2%

Финансовые услуги

19.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

15.1%
8.4%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
11.0%

Промышленность

7.7%
4.8%

Энергетика

4.3%
3.6%

Коммунальные услуги

2.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Недвижимость

1.3%
0.2%

Технологии

JGLO
28.4%
IOO
46.2%

Финансовые услуги

JGLO
19.1%
IOO
9.1%

Потребительский циклический сектор

JGLO
15.1%
IOO
8.4%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
IOO
8.4%

Коммуникационные услуги

JGLO
8.4%
IOO
11.0%

Промышленность

JGLO
7.7%
IOO
4.8%

Энергетика

JGLO
4.3%
IOO
3.6%

Коммунальные услуги

JGLO
2.8%
IOO
0.5%

Потребительский защитный сектор

JGLO
2.5%
IOO
5.6%

Сырьевые материалы

JGLO
1.7%
IOO
1.7%

Недвижимость

JGLO
1.3%
IOO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с JQUAJGLO с MOAT
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

JGLO vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.84

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.85

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.87

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

17.94

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.84

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.39

+0.79

Просадки

Сравнение просадок JGLO и IOO

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-55.85%

+39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-9.94%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.33%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-11.27%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.14%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и IOO

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 3.10%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.81%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.59%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

13.54%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.04%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

17.78%

-3.74%

Сравнение комиссий JGLO и IOO

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и IOO

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности IOO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.14%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGLO and IOO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (3.81%) compared to JGLO (3.10%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs IOO's -55.85%.

On 1-year performance, IOO leads with 38.24% vs 16.10% for JGLO. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JGLO has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOO has performed better with a 38.24% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.

JGLO has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.82% for IOO.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор