PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и S&P 500 Index (^GSPC).

JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.52%14.07%17.00%8.01%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

JGLO

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.02%
1 год
11.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUAJGLO с MOAT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

JGLO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.88

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

6.43

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.46

+0.52

Корреляция

Корреляция между JGLO и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок JGLO и ^GSPC

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-56.78%

+40.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-9.10%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-5.67%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-10.75%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.62%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и ^GSPC

Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.51% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.29%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.55%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

18.33%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

16.90%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

18.04%

-3.88%