Сравнение JGLO с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JGLO и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGLO или JQUA.
Корреляция
Корреляция между JGLO и JQUA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JGLO и JQUA
Основные характеристики
JGLO:
1.45
JQUA:
1.88
JGLO:
2.04
JQUA:
2.57
JGLO:
1.26
JQUA:
1.34
JGLO:
2.19
JQUA:
3.47
JGLO:
8.09
JQUA:
10.00
JGLO:
2.15%
JQUA:
2.19%
JGLO:
11.97%
JQUA:
11.68%
JGLO:
-7.96%
JQUA:
-32.92%
JGLO:
-0.58%
JQUA:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, JGLO показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 5.05%.
JGLO
3.88%
2.79%
8.47%
16.12%
N/A
N/A
JQUA
5.05%
4.92%
15.29%
20.53%
14.98%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGLO и JQUA
JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JGLO и JQUA
JGLO
JQUA
Сравнение JGLO c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLO и JQUA
Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности JQUA в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF | 1.93% | 2.00% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.18% | 1.24% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок JGLO и JQUA
Максимальная просадка JGLO за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JGLO и JQUA
Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что JGLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.