PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с JQUA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JGLO is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JGLO is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past year, JGLO returned 14.06% vs 19.51% for JQUA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 10.93%.

JGLO

1 день
-2.47%
1 месяц
-1.90%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.94%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-2.82%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.62%
1 год
19.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и JQUA

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		3.09%14.07%17.00%8.01%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.93%11.69%21.21%6.74%

Correlation

The correlation between JGLO and JQUA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between JGLO and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и JQUA

Секторы
JGLO
JQUA

Технологии

28.4%
41.9%

Финансовые услуги

19.1%
10.2%

Потребительский циклический сектор

15.1%
9.2%

Здравоохранение

8.6%
7.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.5%

Промышленность

7.7%
7.6%

Энергетика

4.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.3%

Сырьевые материалы

1.7%
0.8%

Недвижимость

1.3%
2.1%

Технологии

JGLO
28.4%
JQUA
41.9%

Финансовые услуги

JGLO
19.1%
JQUA
10.2%

Потребительский циклический сектор

JGLO
15.1%
JQUA
9.2%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
JQUA
7.2%

Коммуникационные услуги

JGLO
8.4%
JQUA
5.5%

Промышленность

JGLO
7.7%
JQUA
7.6%

Энергетика

JGLO
4.3%
JQUA
3.2%

Коммунальные услуги

JGLO
2.8%
JQUA
2.3%

Потребительский защитный сектор

JGLO
2.5%
JQUA
5.3%

Сырьевые материалы

JGLO
1.7%
JQUA
0.8%

Недвижимость

JGLO
1.3%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с MOAT
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JGLO vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.69

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.38

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.75

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

11.52

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.69

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.81

+0.31

Просадки

Сравнение просадок JGLO и JQUA

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-32.92%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-7.13%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-3.09%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-4.16%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.70%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и JQUA

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 3.67%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.19%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

8.82%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

11.57%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.66%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

18.01%

-3.90%

Сравнение комиссий JGLO и JQUA

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и JQUA

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.17%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JGLO and JQUA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.19%) compared to JGLO (3.67%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs JQUA's -32.92%.

On 1-year performance, JQUA leads with 19.51% vs 14.06% for JGLO. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JGLO has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JQUA has performed better with a 19.51% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.

JGLO has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.10% for JQUA.

JGLO is categorized as Global Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор