Сравнение JGLO с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JGLO и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGLO или JQUA.
Основные характеристики
| JGLO | JQUA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.03% | 17.35% |
| Дох-ть за 1 год | 27.98% | 26.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 11.82% |
| Макс. просадка | -7.96% | -32.92% |
| Текущая просадка | -1.18% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между JGLO и JQUA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JGLO и JQUA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGLO показывает доходность 17.03%, а JQUA немного выше – 17.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGLO и JQUA
JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JGLO c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLO и JQUA
Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности JQUA в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF | 0.28% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.90% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JGLO и JQUA
Максимальная просадка JGLO за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JGLO и JQUA
Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что JGLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.