Сравнение JGLO с JQUA

С начала года, JGLO показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -1.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JGLO и JQUA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что сопоставимо с доходностью JQUA в 1.25%

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и JQUA.

Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что JGLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.