PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - JGLO is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. JGLO is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past year, JGLO returned 16.65% vs 15.51% for MOAT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

JGLO

1 день
0.58%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и MOAT

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		5.70%14.07%17.00%8.01%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%7.76%

Correlation

The correlation between JGLO and MOAT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between JGLO and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и MOAT

Секторы
JGLO
MOAT

Технологии

28.4%
32.8%

Финансовые услуги

19.1%
6.7%

Потребительский циклический сектор

15.1%
10.3%

Здравоохранение

8.6%
16.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
2.4%

Промышленность

7.7%
13.5%

Энергетика

4.3%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
17.5%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.3%
0.8%

Технологии

JGLO
28.4%
MOAT
32.8%

Финансовые услуги

JGLO
19.1%
MOAT
6.7%

Потребительский циклический сектор

JGLO
15.1%
MOAT
10.3%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
MOAT
16.0%

Коммуникационные услуги

JGLO
8.4%
MOAT
2.4%

Промышленность

JGLO
7.7%
MOAT
13.5%

Энергетика

JGLO
4.3%
MOAT

-

Коммунальные услуги

JGLO
2.8%
MOAT

-

Потребительский защитный сектор

JGLO
2.5%
MOAT
17.5%

Сырьевые материалы

JGLO
1.7%
MOAT

-

Недвижимость

JGLO
1.3%
MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с JQUA
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

JGLO vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.12

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.69

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.25

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

3.90

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.12

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.78

+0.43

Просадки

Сравнение просадок JGLO и MOAT

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-33.31%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-12.43%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-3.88%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-3.83%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.98%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и MOAT

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 3.11%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.86%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.88%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

13.85%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

18.18%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

18.68%

-4.65%

Сравнение комиссий JGLO и MOAT

И JGLO, и MOAT имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и MOAT

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.14%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

JGLO and MOAT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to JGLO (3.11%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs MOAT's -33.31%.

On 1-year performance, JGLO leads with 16.65% vs 15.51% for MOAT. Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. On volatility, JGLO has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JGLO has performed better with a 16.65% return vs 15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JGLO and MOAT have the same expense ratio: 0.47% per year.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.14% for JGLO.

JGLO is categorized as Global Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck.

JGLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор