PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JGLO с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с MOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - JGLO is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. JGLO is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past year, JGLO returned 15.72% vs 16.54% for MOAT. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 7.48%.

JGLO

1 день
0.00%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
7.92%
С начала года
9.50%
1 год
15.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.10%

MOAT

1 день
0.10%
1 месяц
4.89%
6 месяцев
5.60%
С начала года
7.48%
1 год
16.54%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.22%
10 лет*
13.79%
Всё время*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JGLO

Jpmorgan Global Select Equity ETF
$45.98M$24.87M$17.20M

MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF
$70.09M$69.89M$80.01M

Сравнение доходности по годам JGLO и MOAT

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		9.50%14.07%17.00%8.01%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		7.48%13.20%10.73%8.67%

Correlation

The correlation between JGLO and MOAT is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.72

The correlation between JGLO and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и MOAT

Секторы
JGLO
MOAT

Технологии

32.6%
30.8%

Финансовые услуги

17.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

16.0%
11.1%

Здравоохранение

9.7%
18.1%

Промышленность

8.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.4%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.4%
18.2%

Технологии

JGLO
32.6%
MOAT
30.8%

Финансовые услуги

JGLO
17.1%
MOAT
9.2%

Потребительский циклический сектор

JGLO
16.0%
MOAT
11.1%

Здравоохранение

JGLO
9.7%
MOAT
18.1%

Промышленность

JGLO
8.3%
MOAT
9.5%

Коммуникационные услуги

JGLO
7.4%
MOAT
2.4%

Энергетика

JGLO
3.2%
MOAT

-

Коммунальные услуги

JGLO
2.4%
MOAT

-

Сырьевые материалы

JGLO
1.7%
MOAT

-

Недвижимость

JGLO
1.3%
MOAT
0.7%

Потребительский защитный сектор

JGLO
0.4%
MOAT
18.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с PCGGJGLO с ACWIJGLO с SPYJGLO с JQUAJGLO с ^GSPCJGLO с IOO
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

JGLO vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JGLO c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JGLOMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.19

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.76

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.34

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

3.99

+2.65

JGLO vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGLO и MOAT

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-33.31%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-12.43%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-3.82%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.16%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и MOAT

Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 4.19% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.27%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.52%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

14.02%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

18.31%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.13%

18.63%

-4.50%

Сравнение комиссий JGLO и MOAT

И JGLO, и MOAT имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и MOAT

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности MOAT в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.10%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.26%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

JGLO and MOAT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.27%) compared to JGLO (4.19%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs MOAT's -33.31%.

On 1-year performance, MOAT leads with 16.54% vs 15.72% for JGLO. Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOAT has performed better with a 16.54% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JGLO and MOAT have the same expense ratio: 0.47% per year.

MOAT has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.10% for JGLO.

JGLO is categorized as Global Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck.

JGLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор