PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

JGLO и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и ACWI

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%6.35%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUAJGLO с MOAT
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий JGLO и ACWI

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

JGLO vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.24

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.82

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.87

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

8.55

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.24

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.39

+0.60

Корреляция

Корреляция между JGLO и ACWI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и ACWI

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и ACWI

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-56.00%

+39.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.76%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.04%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-8.68%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.57%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и ACWI

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 5.60%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.23%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.08%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

17.50%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.96%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.08%

-2.91%