PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с PCGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с PCGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG).

JGLO и PCGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и PCGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и PCGG

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-15.71%1.62%12.40%4.69%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у PCGG с доходностью -15.71%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCGG

1 день
0.50%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-18.23%
1 год
-9.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Polen Capital Global Growth ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUAJGLO с MOAT
Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с VXUSPCGG с PCLGPCGG с FIXT

Сравнение комиссий JGLO и PCGG

JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PCGG в 0.85%.

PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF

Доходность на риск

JGLO vs. PCGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c PCGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOPCGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.48

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.57

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.93

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.41

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

-1.28

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. PCGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа PCGG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и PCGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOPCGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.48

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.00

+0.99

Корреляция

Корреляция между JGLO и PCGG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и PCGG

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и PCGG

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и PCGG.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOPCGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-22.66%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-22.66%

+11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-19.92%

+13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-4.37%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

7.31%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и PCGG

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 5.60%, в то время как у Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOPCGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.30%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.67%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

19.80%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.63%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

16.63%

-2.46%