PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с PCGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с PCGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JGLO returned 16.10% vs -5.83% for PCGG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.85%/yr for PCGG.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и PCGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у PCGG с доходностью -6.93%.

JGLO

1 день
-0.74%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.79%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и PCGG

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		5.10%14.07%17.00%8.01%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%4.69%

Correlation

The correlation between JGLO and PCGG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between JGLO and PCGG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и PCGG

Секторы
JGLO
PCGG

Технологии

28.4%
40.1%

Финансовые услуги

19.1%
17.5%

Потребительский циклический сектор

15.1%
9.4%

Здравоохранение

8.6%
13.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
15.8%

Промышленность

7.7%

-

Энергетика

4.3%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.3%
2.0%

Технологии

JGLO
28.4%
PCGG
40.1%

Финансовые услуги

JGLO
19.1%
PCGG
17.5%

Потребительский циклический сектор

JGLO
15.1%
PCGG
9.4%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
PCGG
13.0%

Коммуникационные услуги

JGLO
8.4%
PCGG
15.8%

Промышленность

JGLO
7.7%
PCGG

-

Энергетика

JGLO
4.3%
PCGG

-

Коммунальные услуги

JGLO
2.8%
PCGG

-

Потребительский защитный сектор

JGLO
2.5%
PCGG
2.3%

Сырьевые материалы

JGLO
1.7%
PCGG

-

Недвижимость

JGLO
1.3%
PCGG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Polen Capital Global Growth ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с JQUAJGLO с MOAT
Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXTPCGG с NZAC

Доходность на риск

JGLO vs. PCGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c PCGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOPCGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.38

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-0.43

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.95

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.26

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

-0.64

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. PCGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PCGG равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и PCGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOPCGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.38

+1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.22

+0.96

Просадки

Сравнение просадок JGLO и PCGG

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и PCGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOPCGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-22.66%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-22.66%

+13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-11.59%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-4.95%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

9.13%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и PCGG

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 3.10%, в то время как у Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOPCGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.80%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.06%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

15.27%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

16.64%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

16.64%

-2.60%

Сравнение комиссий JGLO и PCGG

JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PCGG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и PCGG

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.14%1.20%2.00%0.32%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGLO and PCGG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGG has higher volatility (3.80%) compared to JGLO (3.10%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs PCGG's -22.66%.

On 1-year performance, JGLO leads with 16.10% vs -5.83% for PCGG. On fees, JGLO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, JGLO has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JGLO has performed better with a 16.10% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JGLO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

JGLO has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for PCGG.

They also come from different issuers: JPMorgan and Polen. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.85% for PCGG.

JGLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и PCGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор