PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JGLO с PCGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с PCGG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG).

JGLO и PCGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGLO или PCGG.

Корреляция

Корреляция между JGLO и PCGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и PCGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JGLO:

0.31

PCGG:

0.19

Коэф-т Сортино

JGLO:

0.62

PCGG:

0.39

Коэф-т Омега

JGLO:

1.09

PCGG:

1.05

Коэф-т Кальмара

JGLO:

0.38

PCGG:

0.17

Коэф-т Мартина

JGLO:

1.55

PCGG:

0.61

Индекс Язвы

JGLO:

3.92%

PCGG:

5.59%

Дневная вол-ть

JGLO:

17.10%

PCGG:

19.32%

Макс. просадка

JGLO:

-16.12%

PCGG:

-20.22%

Текущая просадка

JGLO:

-4.85%

PCGG:

-9.03%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PCGG с доходностью -3.65%.

JGLO

С начала года

-0.58%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

-4.53%

1 год

4.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PCGG

С начала года

-3.65%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

-4.46%

1 год

3.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JGLO и PCGG

JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PCGG в 0.85%.

PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JGLO и PCGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг риск-скорректированной доходности JGLO, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGLO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
PCGG
Ранг риск-скорректированной доходности PCGG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCGG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JGLO c PCGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа PCGG равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и PCGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и PCGG

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		2.01%2.00%0.32%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и PCGG

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки PCGG в -20.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и PCGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и PCGG

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 5.91%, в то время как у Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...