PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JGLO is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. JGLO is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, JGLO returned 16.10% vs 27.98% for SPY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

JGLO

1 день
-0.74%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.79%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и SPY

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		5.10%14.07%17.00%8.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%6.34%

Correlation

The correlation between JGLO and SPY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between JGLO and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и SPY

Секторы
JGLO
SPY

Технологии

28.4%
35.9%

Финансовые услуги

19.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

15.1%
10.3%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
11.3%

Промышленность

7.7%
7.8%

Энергетика

4.3%
3.6%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Технологии

JGLO
28.4%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

JGLO
19.1%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

JGLO
15.1%
SPY
10.3%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
SPY
8.4%

Коммуникационные услуги

JGLO
8.4%
SPY
11.3%

Промышленность

JGLO
7.7%
SPY
7.8%

Энергетика

JGLO
4.3%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

JGLO
2.8%
SPY
2.4%

Потребительский защитный сектор

JGLO
2.5%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

JGLO
1.7%
SPY
1.8%

Недвижимость

JGLO
1.3%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с JQUAJGLO с MOAT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JGLO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.38

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.24

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.16

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

14.72

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.38

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.59

+0.60

Просадки

Сравнение просадок JGLO и SPY

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-55.19%

+39.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-8.88%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.70%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-9.05%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.91%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и SPY

Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что JGLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.84%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

8.90%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.83%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.05%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

17.94%

-3.90%

Сравнение комиссий JGLO и SPY

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и SPY

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.14%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JGLO and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JGLO has higher volatility (3.10%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs 16.10% for JGLO. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.

JGLO has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.98% for SPY.

JGLO is categorized as Global Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор