PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

JGLO и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и SPGM

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.38%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий JGLO и SPGM

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

JGLO vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.41

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.03

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.09

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

9.76

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.41

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.61

+0.39

Корреляция

Корреляция между JGLO и SPGM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и SPGM

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и SPGM

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-33.97%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.96%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.72%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-4.85%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.56%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и SPGM

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 5.60%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.33%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.22%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

17.49%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.94%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.56%

-3.39%