PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с SPGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. JGLO is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past year, JGLO returned 16.65% vs 32.19% for SPGM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 13.52%.

JGLO

1 день
0.58%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и SPGM

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		5.70%14.07%17.00%8.01%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%6.20%

Correlation

The correlation between JGLO and SPGM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between JGLO and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и SPGM

Секторы
JGLO
SPGM

Технологии

28.4%
27.4%

Финансовые услуги

19.1%
16.4%

Потребительский циклический сектор

15.1%
9.2%

Здравоохранение

8.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.5%

Промышленность

7.7%
13.1%

Энергетика

4.3%
4.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.8%

Сырьевые материалы

1.7%
3.9%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Технологии

JGLO
28.4%
SPGM
27.4%

Финансовые услуги

JGLO
19.1%
SPGM
16.4%

Потребительский циклический сектор

JGLO
15.1%
SPGM
9.2%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
SPGM
8.2%

Коммуникационные услуги

JGLO
8.4%
SPGM
8.5%

Промышленность

JGLO
7.7%
SPGM
13.1%

Энергетика

JGLO
4.3%
SPGM
4.5%

Коммунальные услуги

JGLO
2.8%
SPGM
2.2%

Потребительский защитный сектор

JGLO
2.5%
SPGM
4.8%

Сырьевые материалы

JGLO
1.7%
SPGM
3.9%

Недвижимость

JGLO
1.3%
SPGM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с JQUA
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

JGLO vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.51

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.43

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.40

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

15.38

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.51

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.66

+0.54

Просадки

Сравнение просадок JGLO и SPGM

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-33.97%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-9.50%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.30%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-4.81%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.10%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и SPGM

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 3.11%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.87%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

10.36%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

12.88%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

16.03%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

17.57%

-3.54%

Сравнение комиссий JGLO и SPGM

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и SPGM

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPGM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.14%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JGLO and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (3.87%) compared to JGLO (3.11%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs SPGM's -33.97%.

On 1-year performance, SPGM leads with 32.19% vs 16.65% for JGLO. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JGLO has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPGM has performed better with a 32.19% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.14% for JGLO.

They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор