PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JGLO и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и JPIE

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий JGLO и JPIE

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

JGLO vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.74

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

3.66

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.69

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.41

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

18.78

-14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.74

-2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.95

+0.05

Корреляция

Корреляция между JGLO и JPIE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и JPIE

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и JPIE

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-9.96%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-1.72%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-0.53%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-2.17%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.31%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и JPIE

Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JGLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

0.87%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

1.09%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

2.11%

+14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

3.57%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

3.57%

+10.60%