PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JGLO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий JGLO и JEPQ

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JGLO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.09

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.66

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.82

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

8.93

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.84

+0.15

Корреляция

Корреляция между JGLO и JEPQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и JEPQ

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и JEPQ

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-20.07%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.58%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-4.89%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.55%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.36%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и JEPQ

Текущая волатильность для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) составляет 5.60%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JGLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.08%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.52%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

18.54%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.91%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

16.91%

-2.74%