PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JGLO is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JGLO returned 16.65% vs 8.25% for JEPI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

JGLO

1 день
0.58%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и JEPI

2026 (YTD)202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		5.70%14.07%17.00%8.01%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%1.77%

Correlation

The correlation between JGLO and JEPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between JGLO and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGLO и JEPI

Секторы
JGLO
JEPI

Технологии

28.4%
19.1%

Финансовые услуги

19.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

15.1%
11.7%

Здравоохранение

8.6%
14.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
6.9%

Промышленность

7.7%
13.8%

Энергетика

4.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%
9.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Недвижимость

1.3%
3.5%

Технологии

JGLO
28.4%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

JGLO
19.1%
JEPI
9.8%

Потребительский циклический сектор

JGLO
15.1%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
JEPI
14.1%

Коммуникационные услуги

JGLO
8.4%
JEPI
6.9%

Промышленность

JGLO
7.7%
JEPI
13.8%

Энергетика

JGLO
4.3%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

JGLO
2.8%
JEPI
6.2%

Потребительский защитный сектор

JGLO
2.5%
JEPI
9.6%

Сырьевые материалы

JGLO
1.7%
JEPI
1.9%

Недвижимость

JGLO
1.3%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с JQUA
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JGLO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.05

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.57

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.24

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

3.96

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLO на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.05

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.02

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JGLO и JEPI

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-13.71%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-6.68%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-4.31%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-2.12%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.08%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и JEPI

Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что JGLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

1.46%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

6.10%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

7.87%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

11.06%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

10.80%

+3.23%

Сравнение комиссий JGLO и JEPI

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и JEPI

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.14%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGLO and JEPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGLO has higher volatility (3.11%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, JGLO dropped -16.12% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, JGLO leads with 16.65% vs 8.25% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JGLO has performed better with a 16.65% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 1.14% for JGLO.

JGLO is categorized as Global Equities, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.35% for JEPI.

JGLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор