PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLO с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. JGLO is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности JGLO и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

JGLO

1 день
-0.74%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.79%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLO и BDVL

2026 (YTD)2025
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		5.10%1.96%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between JGLO and BDVL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов JGLO и BDVL

Секторы
JGLO
BDVL

Технологии

28.4%
23.0%

Финансовые услуги

19.1%
13.9%

Потребительский циклический сектор

15.1%
8.5%

Здравоохранение

8.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.7%

Промышленность

7.7%
15.4%

Энергетика

4.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.3%

Сырьевые материалы

1.7%
2.6%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Технологии

JGLO
28.4%
BDVL
23.0%

Финансовые услуги

JGLO
19.1%
BDVL
13.9%

Потребительский циклический сектор

JGLO
15.1%
BDVL
8.5%

Здравоохранение

JGLO
8.6%
BDVL
11.1%

Коммуникационные услуги

JGLO
8.4%
BDVL
10.7%

Промышленность

JGLO
7.7%
BDVL
15.4%

Энергетика

JGLO
4.3%
BDVL
2.8%

Коммунальные услуги

JGLO
2.8%
BDVL
4.8%

Потребительский защитный сектор

JGLO
2.5%
BDVL
6.3%

Сырьевые материалы

JGLO
1.7%
BDVL
2.6%

Недвижимость

JGLO
1.3%
BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с JQUA
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

JGLO vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.01

+0.17

Просадки

Сравнение просадок JGLO и BDVL

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLOBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-7.71%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.95%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-1.19%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLOBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

9.49%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

9.49%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

9.49%

+4.55%

Сравнение комиссий JGLO и BDVL

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и BDVL

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM202520242023
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.14%1.20%2.00%0.32%

Часто задаваемые вопросы

JGLO and BDVL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.14% for JGLO.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLO и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор