Сравнение JGLO с BDVL
JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. JGLO is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JGLO charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности JGLO и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGLO показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 4.60%.
JGLO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGLO и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF | 3.09% | 2.43% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.60% | 2.20% |
Correlation
The correlation between JGLO and BDVL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов JGLO и BDVL
Секторы
JGLO
BDVL
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Промышленность
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Технологии
JGLO
BDVL
Финансовые услуги
JGLO
BDVL
Потребительский циклический сектор
JGLO
BDVL
Здравоохранение
JGLO
BDVL
Коммуникационные услуги
JGLO
BDVL
Промышленность
JGLO
BDVL
Энергетика
JGLO
BDVL
Коммунальные услуги
JGLO
BDVL
Сырьевые материалы
JGLO
BDVL
Недвижимость
JGLO
BDVL
Потребительский защитный сектор
JGLO
BDVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGLO vs. BDVL — Ранг доходности на риск
JGLO
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JGLO c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGLO | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGLO и BDVL
Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGLO | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -7.71% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.53% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.18% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JGLO и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGLO | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 9.69% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 9.69% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 9.69% | +4.47% |
Сравнение комиссий JGLO и BDVL
JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLO и BDVL
Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BDVL в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.56% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
JGLO Jpmorgan Global Select Equity ETF | 1.17% | 1.20% | 2.00% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
JGLO and BDVL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for JGLO.
BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.17% for JGLO.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.47% for JGLO and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для JGLO и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор