PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с BDVL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

JGLO и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и BDVL

2026 (YTD)2025
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.52%1.96%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.50%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 0.50%.

JGLO

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.02%
1 год
11.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.16%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с NERD

Сравнение комиссий JGLO и BDVL

JGLO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

JGLO vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.49

+0.49

Корреляция

Корреляция между JGLO и BDVL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и BDVL

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.25%1.20%2.00%0.32%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и BDVL

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-7.71%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-4.37%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-1.22%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

9.32%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

9.32%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

9.32%

+4.84%