Сравнение JGACX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard Value ETF (VTV).
JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JGACX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGACX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.78% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -2.01% | 28.54% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции JGACX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 16.68% против 11.83% соответственно.
JGACX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 16.68%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGACX и VTV
JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
JGACX vs. VTV — Ранг доходности на риск
JGACX
VTV
Сравнение JGACX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGACX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.12 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.61 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 6.48 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGACX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.12 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JGACX и VTV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGACX и VTV
Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 18.88% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок JGACX и VTV
Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGACX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -59.27% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -11.32% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -17.04% | -18.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -36.78% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -4.58% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -7.92% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.51% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGACX и VTV
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что JGACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGACX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.65% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 7.71% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 14.89% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 13.88% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 16.67% | +6.24% |