PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGACX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGACX с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGACX (JPMorgan Growth Advantage Fund) and VTV (Vanguard Value ETF) are both funds - JGACX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, JGACX returned 18.19%/yr vs 12.49%/yr for VTV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGACX charges 1.54%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности JGACX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGACX показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции JGACX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 18.19% против 12.49% соответственно.

JGACX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.19%
6 месяцев
4.51%
1 год
20.51%
3 года*
25.28%
5 лет*
13.70%
10 лет*
18.19%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGACX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		6.19%14.89%41.22%39.06%-30.57%20.93%52.51%35.24%-2.01%28.54%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between JGACX and VTV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г.

0.76

Over the past year, the correlation between JGACX and VTV has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с JGACX:
JGACX с VOOJGACX с VUGJGACX с SPYJGACX с FAGCXJGACX с VGTJGACX с FBCGJGACX с SWLGX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

JGACX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGACX
Ранг доходности на риск JGACX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGACX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGACX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGACX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGACX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGACX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGACX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGACXVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.77

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.95

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

4.41

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

16.67

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGACX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGACX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGACX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGACXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.77

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JGACX и VTV

Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGACXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-59.27%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-6.35%

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-14.52%

-9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-17.04%

-18.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-36.78%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

0.00%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-7.87%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

1.68%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JGACX и VTV

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что JGACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGACXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.48%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

7.57%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

10.12%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

13.88%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

16.66%

+6.28%

Сравнение комиссий JGACX и VTV

JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGACX и VTV

Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		16.22%17.22%16.40%0.81%0.54%19.49%12.46%11.71%11.44%0.16%0.00%3.95%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

JGACX and VTV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGACX has higher volatility (4.11%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, JGACX dropped -54.27% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGACX и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор