Сравнение JGACX с VGT
JGACX (JPMorgan Growth Advantage Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - JGACX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, JGACX returned 18.19%/yr vs 25.62%/yr for VGT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JGACX charges 1.54%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности JGACX и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGACX показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции JGACX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 18.19% против 25.62% соответственно.
JGACX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.19%
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам JGACX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 6.19% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -2.01% | 28.54% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between JGACX and VGT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г. | 0.93 |
The correlation between JGACX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGACX vs. VGT — Ранг доходности на риск
JGACX
VGT
Сравнение JGACX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGACX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.57 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 11.41 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGACX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.85 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.04 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок JGACX и VGT
Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGACX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -54.63% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -16.40% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -27.23% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -35.07% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -35.07% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.35% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -7.95% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 5.13% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGACX и VGT
Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что JGACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGACX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.51% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 16.09% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 20.55% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 25.17% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 24.60% | -1.66% |
Сравнение комиссий JGACX и VGT
JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGACX и VGT
Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 16.22% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JGACX and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGT has higher volatility (6.51%) compared to JGACX (4.11%). In terms of maximum drawdown, JGACX dropped -54.27% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGACX и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор