Сравнение JGACX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JGACX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGACX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.78% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -2.01% | 28.54% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -5.36% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции JGACX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.68% против 21.67% соответственно.
JGACX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 16.68%
VGT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGACX и VGT
JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
JGACX vs. VGT — Ранг доходности на риск
JGACX
VGT
Сравнение JGACX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGACX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.10 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.67 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.88 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 5.72 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGACX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.10 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JGACX и VGT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGACX и VGT
Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 18.88% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок JGACX и VGT
Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGACX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -54.63% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -16.40% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -35.07% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -35.07% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -10.90% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -8.00% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 5.39% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGACX и VGT
Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) составляет 6.88%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что JGACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGACX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.96% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 16.36% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 27.27% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 25.05% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 24.47% | -1.56% |