PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGACX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGACX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JGACX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGACX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.78%14.89%41.22%39.06%-30.57%20.93%52.51%35.24%-2.01%28.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JGACX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.68% против 14.14% соответственно.

JGACX

1 день
3.86%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-9.29%
1 год
15.44%
3 года*
22.40%
5 лет*
10.74%
10 лет*
16.68%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JGACX:
JGACX с VUGJGACX с SPYJGACX с FAGCXJGACX с FBCGJGACX с VGTJGACX с VTVJGACX с SEEGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий JGACX и VOO

JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

JGACX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGACX
Ранг доходности на риск JGACX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGACX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGACX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGACX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGACX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGACX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGACX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGACXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.01

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.53

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.55

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

7.31

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGACX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGACX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGACX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGACXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.83

-0.29

Корреляция

Корреляция между JGACX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGACX и VOO

Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		18.88%17.22%16.40%0.81%0.54%19.49%12.46%11.71%11.44%0.16%0.00%3.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JGACX и VOO

Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JGACXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-33.99%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-11.98%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-24.52%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-33.99%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.69%

-5.55%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-3.72%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.55%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JGACX и VOO

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JGACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGACXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.34%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

9.47%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

18.11%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

16.82%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

17.99%

+4.92%