PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGACX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGACX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JGACX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGACX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.78%14.89%41.22%39.06%-30.57%20.93%52.51%35.24%-2.01%-0.69%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

JGACX

1 день
3.86%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-9.29%
1 год
15.44%
3 года*
22.40%
5 лет*
10.74%
10 лет*
16.68%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JGACX:
JGACX с VOOJGACX с VUGJGACX с SPYJGACX с FAGCXJGACX с FBCGJGACX с VGTJGACX с VTV
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий JGACX и SWLGX

JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

JGACX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGACX
Ранг доходности на риск JGACX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGACX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGACX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGACX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGACX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGACX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGACX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGACXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.83

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.35

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

4.02

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGACX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGACX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGACX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGACXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между JGACX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGACX и SWLGX

Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		18.88%17.22%16.40%0.81%0.54%19.49%12.46%11.71%11.44%0.16%0.00%3.95%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGACX и SWLGX

Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGACXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-32.69%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-16.16%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-32.69%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.69%

-13.03%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-7.13%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.69%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JGACX и SWLGX

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.88% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGACXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.73%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.40%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

22.57%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

21.52%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

22.81%

+0.10%