PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGACX с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGACX с FBCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).

JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JGACX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGACX и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.78%14.89%41.22%39.06%-30.57%20.93%37.18%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		-7.08%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Доходность по периодам

С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью -7.08%.

JGACX

1 день
3.86%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-9.29%
1 год
15.44%
3 года*
22.40%
5 лет*
10.74%
10 лет*
16.68%

FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с JGACX:
JGACX с VOOJGACX с VUGJGACX с SPYJGACX с FAGCXJGACX с VGTJGACX с VTVJGACX с SEEGX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FXAIXFBCG с FTECFBCG с VOOFBCG с SPY

Сравнение комиссий JGACX и FBCG

JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.

JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

JGACX vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGACX
Ранг доходности на риск JGACX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGACX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGACX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGACX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGACX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGACX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGACX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGACXFBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.00

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.82

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

6.44

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGACX vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGACX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGACX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGACXFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.00

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.68

-0.13

Корреляция

Корреляция между JGACX и FBCG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGACX и FBCG

Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности FBCG в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		18.88%17.22%16.40%0.81%0.54%19.49%12.46%11.71%11.44%0.16%0.00%3.95%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGACX и FBCG

Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и FBCG.

Загрузка...

Показатели просадок

JGACXFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-43.56%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-15.17%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-43.56%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.69%

-9.60%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-11.78%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.28%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JGACX и FBCG

Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) составляет 6.88%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что JGACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGACXFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

8.39%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

14.84%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

26.33%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

25.82%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

25.92%

-3.01%