Сравнение JGACX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JGACX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGACX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.78% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -2.01% | 28.54% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JGACX имеют среднегодовую доходность 16.68%, а акции VUG немного отстают с 16.16%.
JGACX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 16.68%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGACX и VUG
JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
JGACX vs. VUG — Ранг доходности на риск
JGACX
VUG
Сравнение JGACX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGACX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 4.15 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGACX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JGACX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGACX и VUG
Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 18.88% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок JGACX и VUG
Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGACX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -50.68% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -16.53% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -35.61% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -35.61% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -12.25% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -7.13% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 4.72% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGACX и VUG
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.88% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGACX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.12% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 12.70% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 22.70% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 22.22% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 21.38% | +1.53% |