PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGACX с FAGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGACX с FAGCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGACX (JPMorgan Growth Advantage Fund) and FAGCX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JGACX returned 18.19%/yr vs 25.59%/yr for FAGCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JGACX charges 1.54%/yr vs 0.79%/yr for FAGCX.

Доходность

Сравнение доходности JGACX и FAGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGACX показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у FAGCX с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции JGACX уступали акциям FAGCX по среднегодовой доходности: 18.19% против 25.59% соответственно.

JGACX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.19%
6 месяцев
4.51%
1 год
20.51%
3 года*
25.28%
5 лет*
13.70%
10 лет*
18.19%

FAGCX

1 день
-0.96%
1 месяц
7.21%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.17%
1 год
38.65%
3 года*
31.63%
5 лет*
15.53%
10 лет*
25.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGACX и FAGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		6.19%14.89%41.22%39.06%-30.57%20.93%52.51%35.24%-2.01%28.54%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		15.73%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%

Correlation

The correlation between JGACX and FAGCX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г.

0.94

The correlation between JGACX and FAGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с JGACX:
JGACX с VOOJGACX с VUGJGACX с SPYJGACX с VGTJGACX с FBCGJGACX с VTVJGACX с SWLGX
Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VIGAXFAGCX с VADGXFAGCX с CMTFX

Доходность на риск

JGACX vs. FAGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGACX
Ранг доходности на риск JGACX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGACX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGACX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGACX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGACX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGACX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGACX c FAGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGACXFAGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.18

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.84

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.47

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

9.26

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGACX vs. FAGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGACX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FAGCX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGACX и FAGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGACXFAGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.18

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.05

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Просадки

Сравнение просадок JGACX и FAGCX

Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки FAGCX в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и FAGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGACXFAGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-69.09%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-16.10%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-26.59%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-38.72%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-38.72%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.03%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-18.74%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.29%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JGACX и FAGCX

Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что JGACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGACXFAGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.69%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

14.29%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

18.28%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

25.40%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

24.49%

-1.55%

Сравнение комиссий JGACX и FAGCX

JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FAGCX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGACX и FAGCX

Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности FAGCX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		3.17%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		16.22%17.22%16.40%0.81%0.54%19.49%12.46%11.71%11.44%0.16%0.00%3.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JGACX and FAGCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAGCX has higher volatility (4.69%) compared to JGACX (4.11%). In terms of maximum drawdown, JGACX dropped -54.27% vs FAGCX's -69.09%.

FAGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGACX и FAGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор