PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGACX с FAGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGACX с FAGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX).

JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JGACX и FAGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGACX и FAGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.78%14.89%41.22%39.06%-30.57%20.93%52.51%35.24%-2.01%28.54%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		-9.48%22.47%39.06%45.51%-32.60%16.63%74.20%47.51%19.08%37.70%

Доходность по периодам

С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно выше, чем у FAGCX с доходностью -9.48%. За последние 10 лет акции JGACX уступали акциям FAGCX по среднегодовой доходности: 16.68% против 22.70% соответственно.

JGACX

1 день
3.86%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-9.29%
1 год
15.44%
3 года*
22.40%
5 лет*
10.74%
10 лет*
16.68%

FAGCX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.40%
1 год
23.02%
3 года*
25.13%
5 лет*
10.36%
10 лет*
22.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с JGACX:
JGACX с VOOJGACX с VUGJGACX с SPYJGACX с FBCGJGACX с VGTJGACX с VTVJGACX с SEEGX
Часто сравнивают с FAGCX:
FAGCX с FGROFAGCX с FXAIXFAGCX с VIGAXFAGCX с VOOFAGCX с VUGFAGCX с VADGXFAGCX с CMTFX

Сравнение комиссий JGACX и FAGCX

JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FAGCX в 0.79%.

JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

JGACX vs. FAGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGACX
Ранг доходности на риск JGACX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGACX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGACX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGACX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGACX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGACX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FAGCX
Ранг доходности на риск FAGCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGACX c FAGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGACXFAGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.00

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.48

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

5.36

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGACX vs. FAGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGACX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGCX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGACX и FAGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGACXFAGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.00

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Корреляция

Корреляция между JGACX и FAGCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGACX и FAGCX

Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности FAGCX в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		18.88%17.22%16.40%0.81%0.54%19.49%12.46%11.71%11.44%0.16%0.00%3.95%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		4.05%3.67%0.00%0.00%11.34%14.14%7.31%7.69%14.30%8.00%15.78%16.11%

Просадки

Сравнение просадок JGACX и FAGCX

Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки FAGCX в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и FAGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGACXFAGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-69.09%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-16.10%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-38.72%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-38.72%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.69%

-12.10%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-18.84%

+9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.46%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JGACX и FAGCX

Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) составляет 6.88%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что JGACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGACXFAGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

8.51%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

14.81%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

24.42%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

25.44%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

24.42%

-1.51%