Сравнение JGACX с OIEJX

С начала года, JGACX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции JGACX превзошли акции OIEJX по среднегодовой доходности: 16.79% против 11.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JGACX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEJX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGACX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JGACX и OIEJX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.70%, что больше доходности OIEJX в 10.91%

Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и OIEJX.

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что JGACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.