Сравнение JGACX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JGACX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGACX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.78% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -2.01% | 28.54% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JGACX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 16.68% против 3.95% соответственно.
JGACX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 16.68%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGACX и JMSIX
JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JGACX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JGACX
JMSIX
Сравнение JGACX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGACX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.03 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.57 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.47 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 13.07 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGACX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.03 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.03 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.76 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JGACX и JMSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGACX и JMSIX
Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 18.88% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGACX и JMSIX
Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGACX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -18.40% | -35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -1.64% | -14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -11.39% | -24.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -18.40% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.69% | -1.28% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -2.60% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 0.43% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGACX и JMSIX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JGACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGACX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 0.77% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 1.67% | +10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 2.59% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 3.69% | +18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 3.85% | +19.06% |