PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGACX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGACX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JGACX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGACX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.78%14.89%41.22%39.06%-30.57%20.93%52.51%35.24%-2.01%28.54%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, JGACX показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JGACX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 16.68% против 8.72% соответственно.

JGACX

1 день
3.86%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-9.29%
1 год
15.44%
3 года*
22.40%
5 лет*
10.74%
10 лет*
16.68%

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JGACX:
JGACX с VOOJGACX с VUGJGACX с SPYJGACX с FAGCXJGACX с FBCGJGACX с VGTJGACX с VTV
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий JGACX и JHEQX

JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JGACX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGACX
Ранг доходности на риск JGACX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGACX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGACX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGACX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGACX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGACX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGACX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGACXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.72

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.10

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

4.43

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGACX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGACX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGACX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGACXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.84

-0.29

Корреляция

Корреляция между JGACX и JHEQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGACX и JHEQX

Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGACX
JPMorgan Growth Advantage Fund		18.88%17.22%16.40%0.81%0.54%19.49%12.46%11.71%11.44%0.16%0.00%3.95%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JGACX и JHEQX

Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGACXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-18.85%

-35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-6.92%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.58%

-14.34%

-21.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-18.85%

-16.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.69%

-6.19%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-2.16%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

1.67%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JGACX и JHEQX

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JGACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGACXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

2.81%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

5.56%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

10.23%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

8.89%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

9.41%

+13.50%