Сравнение JGACX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
JGACX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности JGACX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGACX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | -7.76% | 14.89% | 41.22% | 39.06% | -30.57% | 20.93% | 52.51% | 35.24% | -2.01% | 28.54% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -1.87% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JGACX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -1.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JGACX имеют среднегодовую доходность 16.86%, а акции ADX немного отстают с 16.74%.
JGACX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 16.86%
ADX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- 16.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGACX и ADX
JGACX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
JGACX vs. ADX — Ранг доходности на риск
JGACX
ADX
Сравнение JGACX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGACX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.44 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.15 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.48 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 11.37 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGACX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.44 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.09 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между JGACX и ADX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGACX и ADX
Дивидендная доходность JGACX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности ADX в 8.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGACX JPMorgan Growth Advantage Fund | 18.67% | 17.22% | 16.40% | 0.81% | 0.54% | 19.49% | 12.46% | 11.71% | 11.44% | 0.16% | 0.00% | 3.95% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.25% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок JGACX и ADX
Максимальная просадка JGACX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGACX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGACX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -71.60% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -10.16% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -25.07% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -37.17% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -4.23% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -23.22% | +13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 2.42% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGACX и ADX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.85% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGACX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.58% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 10.76% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 18.75% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 17.22% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 17.96% | +4.94% |