PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFRDX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFRDX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-12.26%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%19.49%

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -4.34%.

JFRDX

1 день
4.43%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-12.49%
1 год
12.99%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с QQQJFRDX с SPYJFRDX с JANEXJFRDX с JANVXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий JFRDX и VIIIX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

JFRDX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.98

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.49

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.52

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

7.31

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.98

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.19

Корреляция

Корреляция между JFRDX и VIIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и VIIIX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		14.93%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и VIIIX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFRDXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-55.18%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-12.12%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-24.50%

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-6.24%

-9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-10.07%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

2.52%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и VIIIX

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFRDXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

5.34%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

9.53%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

18.32%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

16.90%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

18.04%

+4.09%