PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFRDX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFRDX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-12.26%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%25.31%

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

JFRDX

1 день
4.43%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-12.49%
1 год
12.99%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с SPYJFRDX с JANEXJFRDX с JANVXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPXJFRDX с JACNX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий JFRDX и QQQ

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

JFRDX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.07

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.66

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.00

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

7.32

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.07

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.38

+0.28

Корреляция

Корреляция между JFRDX и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и QQQ

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		14.93%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и QQQ

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JFRDXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-82.97%

+42.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-12.62%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-35.12%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-7.86%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-32.99%

+24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

3.44%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и QQQ

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFRDXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

6.61%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

12.82%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

22.70%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

22.38%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

22.25%

-0.12%