PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с JNGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFRDX с JNGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX).

JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. JNGLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и JNGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFRDX и JNGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-12.26%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		-3.73%24.84%3.60%7.51%-2.69%6.78%25.66%29.20%4.17%16.25%

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у JNGLX с доходностью -3.73%.

JFRDX

1 день
4.43%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-12.49%
1 год
12.99%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

JNGLX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.71%
3 года*
10.69%
5 лет*
7.33%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Janus Henderson Global Life Sciences Fund

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с QQQJFRDX с SPYJFRDX с JANEXJFRDX с JANVXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPX
Часто сравнивают с JNGLX:
JNGLX с JNGTXJNGLX с JFNAXJNGLX с JANBXJNGLX с JANRXJNGLX с JANWXJNGLX с SPYJNGLX с FPHAX

Сравнение комиссий JFRDX и JNGLX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии JNGLX в 0.80%.

JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D

Доходность на риск

JFRDX vs. JNGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JNGLX
Ранг доходности на риск JNGLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGLX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c JNGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXJNGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.07

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.54

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.80

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

4.97

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. JNGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа JNGLX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и JNGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXJNGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.07

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Корреляция

Корреляция между JFRDX и JNGLX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и JNGLX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности JNGLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		14.93%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%
JNGLX
Janus Henderson Global Life Sciences Fund		4.74%4.56%5.84%4.26%0.25%9.85%7.80%6.23%13.32%0.89%0.30%8.81%

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и JNGLX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки JNGLX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и JNGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFRDXJNGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-59.00%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-9.68%

-9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-22.21%

-18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-6.62%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-17.73%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

3.61%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и JNGLX

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Janus Henderson Global Life Sciences Fund (JNGLX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFRDXJNGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

5.98%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

10.63%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

17.86%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

15.69%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

17.42%

+4.71%