PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JFRDX с GTLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и GTLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFRDX и GTLLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D
-12.26%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у GTLLX с доходностью -3.91%.


JFRDX

1 день
4.43%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-12.49%
1 год
12.99%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.92%
10 лет*

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson Forty Fund Class D

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Сравнение комиссий JFRDX и GTLLX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GTLLX в 0.85%.


Доходность на риск

JFRDX vs. GTLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c GTLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JFRDXGTLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.95

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.48

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.29

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

5.23

-2.90

JFRDX vs. GTLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GTLLX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и GTLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JFRDXGTLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.95

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между JFRDX и GTLLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и GTLLX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что меньше доходности GTLLX в 15.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D
14.93%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и GTLLX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки GTLLX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и GTLLX.


Загрузка...

Показатели просадок


JFRDXGTLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-54.32%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-12.16%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-41.54%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-20.87%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-8.56%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

3.20%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и GTLLX

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JFRDXGTLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

6.78%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

13.31%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

22.44%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

28.90%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

24.92%

-2.79%