Сравнение JFRDX с GTLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX).
JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JFRDX и GTLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFRDX и GTLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFRDX Janus Henderson Forty Fund Class D | -12.26% | 18.31% | 28.26% | 40.01% | -33.58% | 22.73% | 39.22% | 36.75% | 1.49% | 16.74% |
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | -3.91% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JFRDX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у GTLLX с доходностью -3.91%.
JFRDX
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -12.49%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
GTLLX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFRDX и GTLLX
JFRDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GTLLX в 0.85%.
Доходность на риск
JFRDX vs. GTLLX — Ранг доходности на риск
JFRDX
GTLLX
Сравнение JFRDX c GTLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFRDX | GTLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.95 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.48 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.29 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 5.23 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFRDX | GTLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.95 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JFRDX и GTLLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFRDX и GTLLX
Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что меньше доходности GTLLX в 15.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFRDX Janus Henderson Forty Fund Class D | 14.93% | 13.10% | 11.27% | 9.12% | 0.06% | 10.12% | 8.26% | 7.21% | 8.88% | 9.68% | 0.00% | 0.00% |
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 15.95% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок JFRDX и GTLLX
Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки GTLLX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и GTLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFRDX | GTLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.91% | -54.32% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -12.16% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | -41.54% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -20.87% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -8.56% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 3.20% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFRDX и GTLLX
Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFRDX | GTLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 6.78% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 13.31% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 22.44% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 28.90% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 24.92% | -2.79% |