PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с JANEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFRDX с JANEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JFRDX (Janus Henderson Forty Fund Class D) and JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) are both mutual funds - JFRDX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JANEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 5 years, JFRDX returned 10.99%/yr vs 7.16%/yr for JANEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JFRDX charges 0.63%/yr vs 0.79%/yr for JANEX.

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у JANEX с доходностью 6.84%.

JFRDX

1 день
-1.93%
1 месяц
5.07%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.83%
1 год
23.50%
3 года*
22.66%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

JANEX

1 день
0.25%
1 месяц
5.16%
С начала года
6.84%
6 месяцев
6.66%
1 год
13.68%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFRDX и JANEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		6.32%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.84%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%21.65%

Correlation

The correlation between JFRDX and JANEX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.82

Over the past year, the correlation between JFRDX and JANEX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

Janus Henderson Enterprise Fund

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с SPYJFRDX с QQQJFRDX с JANVXJFRDX с JAGRXJFRDX с JNGLXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMO
Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с VLIFXJANEX с VIMCXJANEX с JANRXJANEX с DRMCXJANEX с JSMD

Доходность на риск

JFRDX vs. JANEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXJANEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.03

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.55

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

4.30

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. JANEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа JANEX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXJANEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.03

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.45

+0.30

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и JANEX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и JANEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFRDXJANEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-79.85%

+38.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-11.40%

-7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-19.57%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-24.24%

-16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

0.00%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-25.11%

+16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.27%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и JANEX

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFRDXJANEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.10%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

10.54%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

13.78%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

17.67%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

18.71%

+3.35%

Сравнение комиссий JFRDX и JANEX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии JANEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и JANEX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности JANEX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.03%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		12.32%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JFRDX and JANEX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFRDX has higher volatility (5.01%) compared to JANEX (4.10%). In terms of maximum drawdown, JFRDX dropped -40.91% vs JANEX's -79.85%.

JFRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFRDX и JANEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор