Сравнение JFRDX с JAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX).
JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JFRDX и JAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFRDX и JAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFRDX Janus Henderson Forty Fund Class D | -12.26% | 18.31% | 28.26% | 40.01% | -33.58% | 22.73% | 39.22% | 36.75% | 1.49% | 16.74% |
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | -10.66% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 35.60% | -2.58% | 22.64% |
Доходность по периодам
С начала года, JFRDX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у JAGRX с доходностью -10.66%.
JFRDX
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -12.49%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
JAGRX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFRDX и JAGRX
JFRDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JAGRX в 0.60%.
Доходность на риск
JFRDX vs. JAGRX — Ранг доходности на риск
JFRDX
JAGRX
Сравнение JFRDX c JAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFRDX | JAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.76 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.99 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 3.52 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFRDX | JAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JFRDX и JAGRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFRDX и JAGRX
Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности JAGRX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFRDX Janus Henderson Forty Fund Class D | 14.93% | 13.10% | 11.27% | 9.12% | 0.06% | 10.12% | 8.26% | 7.21% | 8.88% | 9.68% | 0.00% | 0.00% |
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 8.29% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
Просадки
Сравнение просадок JFRDX и JAGRX
Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки JAGRX в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и JAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFRDX | JAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.91% | -63.35% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -17.07% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | -35.99% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -13.86% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -18.47% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 4.79% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFRDX и JAGRX
Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFRDX | JAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.07% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.66% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 22.54% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 22.05% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 21.26% | +0.87% |