PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN
US47103D1990
CUSIP
47103D199
Эмитент
Janus Henderson
Дата выпуска
31 дек. 2009 г.
Категория
Large Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции
$2,500
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Janus Henderson Forty Fund Class D

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Janus Henderson Forty Fund Class D и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) показал доход в -15.98% с начала года и 8.94% за последние 12 месяцев.


Janus Henderson Forty Fund Class D

1 день
-0.47%
1 месяц
-8.87%
С начала года
-15.98%
6 месяцев
-15.75%
1 год
8.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
7.40%
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении JFRDX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-2.75%-5.20%-8.87%-15.98%
20252.74%-2.70%-8.72%1.10%8.26%9.03%4.36%-0.69%4.57%2.50%-1.92%-0.26%18.31%
20243.67%6.51%2.17%-5.37%6.13%5.29%-0.40%2.90%2.65%-0.40%4.92%-2.19%28.26%
20238.59%-1.10%6.23%0.15%4.48%6.17%4.13%-1.63%-5.27%-1.99%10.70%4.93%40.01%
2022-9.49%-3.99%1.87%-13.84%-4.20%-9.76%11.46%-5.13%-10.03%5.33%6.84%-5.91%-33.58%
2021-1.61%2.75%0.74%8.08%-0.68%5.03%4.32%2.76%-5.29%5.21%-0.33%0.39%22.73%

Метрики бенчмарка

Janus Henderson Forty Fund Class D: годовая альфа составляет 1.00%, бета — 1.12, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 02.02.2017.

  • Этот фонд участвовал в 110.55% роста S&P 500 Index и в 102.56% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
  • При бете 1.12 и R² 0.88 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
1.00%
Бета
1.12
0.88
Участие в росте
110.55%
Участие в снижении
102.56%

Комиссия

Комиссия JFRDX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JFRDX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск JFRDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JFRDXБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.90

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.39

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.40

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

6.61

-5.65

Изучите показатели доходности на риск для JFRDX в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Janus Henderson Forty Fund Class D за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.00201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020201920182017
Дивиденд$6.97$6.97$5.72$4.00$0.02$5.24$3.85$2.61$2.53$2.95

Дивидендный доход

15.59%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Forty Fund Class D. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.97$6.97
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.72$5.72
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.00$4.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.24$5.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Janus Henderson Forty Fund Class D показал максимальную просадку в 40.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.

Текущая просадка Janus Henderson Forty Fund Class D составляет 19.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.91%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.587
-29.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-22.14%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.5224 июн. 2025 г.104
-21.03%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-19.05%30 окт. 2025 г.10330 мар. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...