Сравнение JFEAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JFEAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFEAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 4.69% | 48.02% | 9.57% | 18.69% | -5.60% | 16.26% | -4.33% | 15.17% | -18.87% | 21.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JFEAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.07% против 14.14% соответственно.
JFEAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 10.07%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFEAX и VOO
JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JFEAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
JFEAX
VOO
Сравнение JFEAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFEAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.01 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.53 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.55 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 7.31 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFEAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.01 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.71 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.83 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между JFEAX и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFEAX и VOO
Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.64% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JFEAX и VOO
Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFEAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.44% | -33.99% | -28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.98% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -24.52% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.74% | -33.99% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -5.55% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -3.72% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.55% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFEAX и VOO
JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFEAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.34% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 9.47% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 18.11% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.82% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.99% | +0.02% |