PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с FFEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFEAX с FFEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JFEAX (JPMorgan Developed International Value Fund Class A) and FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) are both funds - JFEAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while FFEM is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity. Over the past year, JFEAX returned 31.93% vs 68.49% for FFEM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFEAX charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for FFEM.

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и FFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у FFEM с доходностью 33.06%.

JFEAX

1 день
0.37%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.79%
6 месяцев
13.75%
1 год
31.93%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.17%
10 лет*
10.27%

FFEM

1 день
-1.56%
1 месяц
9.73%
С начала года
33.06%
6 месяцев
36.71%
1 год
68.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFEAX и FFEM

2026 (YTD)20252024
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		9.79%48.02%-0.19%
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		33.06%40.03%-2.27%

Correlation

The correlation between JFEAX and FFEM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.60

The correlation between JFEAX and FFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPGXJFEAX с FKRCXJFEAX с AVDEJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBC
Часто сравнивают с FFEM:
FFEM с VOOFFEM с FFGXFFEM с FEMRFFEM с GQJPXFFEM с DFEVFFEM с FRDMFFEM с FMSDX

Доходность на риск

JFEAX vs. FFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FFEM
Ранг доходности на риск FFEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c FFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXFFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.19

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.00

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

5.07

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

20.18

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. FFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа FFEM равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и FFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXFFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.19

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.21

-1.86

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и FFEM

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки FFEM в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и FFEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFEAXFFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-16.29%

-46.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-13.57%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.56%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-2.41%

-12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.41%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и FFEM

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFEAXFFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

9.03%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

18.77%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

21.56%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

22.02%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

22.02%

-4.03%

Сравнение комиссий JFEAX и FFEM

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FFEM в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и FFEM

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FFEM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEM
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF		1.22%1.59%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.51%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%

Часто задаваемые вопросы

JFEAX and FFEM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFEM has higher volatility (9.03%) compared to JFEAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, JFEAX dropped -62.44% vs FFEM's -16.29%.

FFEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFEAX и FFEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор