Сравнение JFEAX с FENI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI).
JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. FENI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JFEAX и FENI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFEAX и FENI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 4.69% | 48.02% | 9.57% | 4.53% |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 4.43% | 37.27% | 6.95% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у FENI с доходностью 4.43%.
JFEAX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 10.07%
FENI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 31.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFEAX и FENI
JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FENI в 0.28%.
Доходность на риск
JFEAX vs. FENI — Ранг доходности на риск
JFEAX
FENI
Сравнение JFEAX c FENI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFEAX | FENI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.73 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.39 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.76 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 10.55 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFEAX | FENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.73 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.48 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между JFEAX и FENI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFEAX и FENI
Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FENI в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.64% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 3.03% | 2.99% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JFEAX и FENI
Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и FENI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFEAX | FENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.44% | -14.20% | -48.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.49% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -6.53% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -2.26% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.00% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFEAX и FENI
Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) составляет 7.16%, в то время как у Fidelity Enhanced International ETF (FENI) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFEAX | FENI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.81% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 11.52% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 18.28% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 15.34% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 15.34% | +2.67% |