- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 28 сент. 2001 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции JFEAX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JFEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,133.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) показал доход в 13.33% с начала года и 34.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JFEAX составила 10.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
JPMorgan Developed International Value Fund Class A
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 10.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JFEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JFEAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.76% | 5.53% | -7.08% | 4.15% | 0.97% | -0.50% | 3.46% | 13.33% | |||||
| 2025 | 4.94% | 4.85% | 2.97% | 3.14% | 5.04% | 2.25% | 0.12% | 5.90% | 2.46% | -0.21% | 4.38% | 4.24% | 48.02% |
| 2024 | -0.61% | 2.00% | 6.33% | -0.99% | 6.15% | -4.04% | 4.14% | 1.82% | 0.60% | -4.34% | 0.34% | -1.55% | 9.57% |
| 2023 | 8.28% | -0.48% | -1.68% | 2.85% | -5.70% | 6.38% | 4.50% | -2.87% | -0.39% | -3.43% | 6.95% | 3.98% | 18.69% |
| 2022 | 2.12% | -4.15% | 0.16% | -5.60% | 3.99% | -10.52% | 2.28% | -4.01% | -8.64% | 7.42% | 13.34% | 0.39% | -5.60% |
| 2021 | -0.96% | 7.11% | 4.43% | 2.12% | 4.69% | -3.45% | -0.08% | 1.14% | -1.50% | 2.83% | -6.32% | 6.03% | 16.26% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Developed International Value Fund Class A has an annualized alpha of 0.58%, beta of 0.87, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2001.
- This fund participated in 99.91% of S&P 500 Index downside but only 95.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.58%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 95.00%
- Участие в снижении
- 99.91%
Комиссия
Комиссия JFEAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JFEAX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.24 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 9.71 | +1.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Developed International Value Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.59 | $0.65 | $0.43 | $0.61 | $0.32 | $0.49 | $0.46 | $0.31 | $0.69 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.44% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Developed International Value Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Developed International Value Fund Class A показал максимальную просадку в 62.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2223 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.44%март 2009 г. | 1y 4mo | 8y 10mo | 10y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.74%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 9mo | 3y 11moянв. 2018 г. - янв. 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-33.42%март 2003 г. | 9mo 18d | 7mo 27d | 1y 5moмай 2002 г. - нояб. 2003 г. | — |
-27.71%сент. 2022 г. | 8mo 12d | 9mo 25d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.16%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 4mo 5d | 5mo 9dмай 2006 г. - окт. 2006 г. | — |
Показатели просадок
| JFEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.44% | -56.78% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.10% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | -18.90% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -25.43% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.74% | -33.92% | -14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -10.70% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.09% | +0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JFEAX
Добавьте JPMorgan Developed International Value Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JFEAX