Сравнение JFEAX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности JFEAX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFEAX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 1.92% | 48.02% | 9.57% | 18.69% | -5.60% | 16.26% | -4.33% | 15.17% | -18.87% | 21.63% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -8.57% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JFEAX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции JFEAX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 9.78% против 22.24% соответственно.
JFEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 9.78%
FSPTX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.70%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 22.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFEAX и FSPTX
JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
JFEAX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
JFEAX
FSPTX
Сравнение JFEAX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFEAX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.08 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.65 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.78 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 6.19 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFEAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.08 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.52 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JFEAX и FSPTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFEAX и FSPTX
Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FSPTX в 9.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.71% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.91% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок JFEAX и FSPTX
Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFEAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.44% | -84.37% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -15.49% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -42.16% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.74% | -42.16% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -13.71% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -27.13% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.47% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFEAX и FSPTX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеют волатильность 6.67% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFEAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.73% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 16.55% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 29.04% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 27.19% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 25.81% | -7.82% |