Сравнение JFEAX с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и AVDE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A	4.69%	48.02%	9.57%	18.69%	-5.60%	16.26%	-4.33%	8.83%
AVDE Avantis International Equity ETF	4.77%	38.05%	4.88%	17.18%	-13.68%	13.62%	8.26%	8.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JFEAX показывает доходность 4.69%, а AVDE немного выше – 4.77%.

JFEAX

1 день: 2.72%

1 месяц: -5.12%

С начала года: 4.69%

6 месяцев: 13.24%

1 год: 36.60%

3 года*: 23.90%

5 лет*: 14.63%

10 лет*: 10.07%

AVDE

1 день: 1.54%

1 месяц: -4.94%

С начала года: 4.77%

6 месяцев: 10.06%

1 год: 33.71%

3 года*: 18.35%

5 лет*: 10.21%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Название символа

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с JFEAX:

JFEAX с FSPGX JFEAX с FFEM JFEAX с VOO JFEAX с FENI JFEAX с FSPTX JFEAX с HSBC JFEAX с VTV

Часто сравнивают с AVDE:

AVDE с AVDV AVDE с VEA AVDE с VXUS AVDE с DFAI AVDE с AVEM AVDE с AVNM AVDE с DFIV

Сравнение комиссий JFEAX и AVDE

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

JFEAX

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

AVDE

Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

JFEAX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JFEAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVDE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JFEAX	AVDE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.27	1.98	+0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.81	2.64	+0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.41	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.10	2.96	+0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.10	11.66	+0.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JFEAX	AVDE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.27	1.98	+0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91	0.63	+0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.61	-0.27

Корреляция

Корреляция между JFEAX и AVDE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и AVDE

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что сопоставимо с доходностью AVDE в 2.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A	2.64%	2.76%	4.26%	4.94%	3.68%	4.79%	2.75%	3.96%	4.12%	2.14%	5.75%	1.11%
AVDE Avantis International Equity ETF	2.66%	2.66%	3.29%	3.01%	2.79%	2.46%	1.63%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и AVDE

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

	JFEAX	AVDE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.44%	-36.99%	-25.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.38%	-11.48%	+0.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.71%	-28.73%	+1.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-48.74%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.08%	-6.54%	-0.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.97%	-6.26%	-8.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.92%	2.91%	+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и AVDE

JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 7.16% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JFEAX	AVDE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.16%	7.17%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.59%	11.00%	-0.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.33%	17.08%	-0.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.13%	16.15%	-0.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.01%	18.94%	-0.93%

Сравнение JFEAX с AVDE

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и AVDE

Сравнение доходности по годам JFEAX и AVDE

Доходность по периодам

JFEAX

AVDE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JFEAX и AVDE

Доходность на риск

JFEAX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

JFEAX

AVDE

Сравнение JFEAX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JFEAX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и AVDE

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и AVDE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и AVDE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)