PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFEAX с AVDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JFEAX (JPMorgan Developed International Value Fund Class A) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JFEAX is actively managed, while AVDE is passively managed. Over the past 5 years, JFEAX returned 14.17%/yr vs 9.92%/yr for AVDE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JFEAX charges 1.00%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 10.55%.

JFEAX

1 день
0.37%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.79%
6 месяцев
13.75%
1 год
31.93%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.17%
10 лет*
10.27%

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFEAX и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		9.79%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%8.83%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between JFEAX and AVDE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between JFEAX and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FFEMJFEAX с FKRCXJFEAX с FSPGXJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBC
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

JFEAX vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.93

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.70

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.43

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

9.60

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.93

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.61

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.29

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и AVDE

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFEAXAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-36.99%

-25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.48%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-13.46%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-28.73%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.38%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-6.17%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.90%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и AVDE

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) составляет 4.02%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFEAXAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.70%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

12.11%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

14.48%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.29%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

18.90%

-0.91%

Сравнение комиссий JFEAX и AVDE

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и AVDE

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что сопоставимо с доходностью AVDE в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.51%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JFEAX and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.70%) compared to JFEAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, JFEAX dropped -62.44% vs AVDE's -36.99%.

JFEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFEAX и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор