PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с FIVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFEAX с FIVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JFEAX (JPMorgan Developed International Value Fund Class A) and FIVLX (Fidelity International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, JFEAX returned 10.27%/yr vs 9.41%/yr for FIVLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JFEAX charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for FIVLX.

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и FIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у FIVLX с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции JFEAX превзошли акции FIVLX по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.41% соответственно.

JFEAX

1 день
0.37%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.79%
6 месяцев
13.75%
1 год
31.93%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.17%
10 лет*
10.27%

FIVLX

1 день
0.33%
1 месяц
2.86%
С начала года
7.08%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.52%
3 года*
21.69%
5 лет*
12.30%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFEAX и FIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		9.79%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		7.08%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%

Correlation

The correlation between JFEAX and FIVLX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.97

The correlation between JFEAX and FIVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Fidelity International Value Fund

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FFEMJFEAX с FKRCXJFEAX с FSPGXJFEAX с AVDEJFEAX с FSPTX
Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW

Доходность на риск

JFEAX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXFIVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.55

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.21

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.17

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

8.03

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. FIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FIVLX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXFIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.55

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.22

+0.13

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и FIVLX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, примерно равная максимальной просадке FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и FIVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFEAXFIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-65.21%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.44%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-14.48%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-27.49%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-43.43%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.37%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-17.07%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.82%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и FIVLX

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity International Value Fund (FIVLX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFEAXFIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.73%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.82%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

14.65%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.55%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

17.92%

+0.07%

Сравнение комиссий JFEAX и FIVLX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и FIVLX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FIVLX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.17%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.51%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JFEAX and FIVLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIVLX has higher volatility (4.73%) compared to JFEAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, JFEAX dropped -62.44% vs FIVLX's -65.21%.

JFEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFEAX и FIVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор