PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с FIVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с FIVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и FIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и FIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		4.69%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		1.06%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у FIVLX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции JFEAX превзошли акции FIVLX по среднегодовой доходности: 10.07% против 9.18% соответственно.

JFEAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
13.24%
1 год
36.60%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.63%
10 лет*
10.07%

FIVLX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.77%
1 год
27.34%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.26%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Fidelity International Value Fund

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV
Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW

Сравнение комиссий JFEAX и FIVLX

JFEAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Доходность на риск

JFEAX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXFIVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.59

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.13

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.27

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

9.01

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. FIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FIVLX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXFIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.59

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.75

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.21

+0.13

Корреляция

Корреляция между JFEAX и FIVLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и FIVLX

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FIVLX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.64%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.30%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и FIVLX

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, примерно равная максимальной просадке FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и FIVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXFIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-65.21%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.58%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-27.49%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-43.43%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.91%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-17.19%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.91%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и FIVLX

JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеют волатильность 7.16% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXFIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.52%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.91%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

17.44%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.47%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.87%

+0.14%