Сравнение JETD с PLTD
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -66.31% vs -6.44% for PLTD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JETD charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности JETD и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -48.45%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 17.42%.
JETD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -37.18%
- С начала года
- -48.45%
- 1 год
- -66.31%
- 3 года*
- -51.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -48.45% | -59.89% | -0.66% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between JETD and PLTD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. PLTD — Ранг доходности на риск
JETD
PLTD
Сравнение JETD c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.21 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.41 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и PLTD
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.39%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.39% | -77.34% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -30.31% | -45.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.64% | -69.93% | -24.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.53% | -59.90% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.93% | 15.80% | +29.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и PLTD
MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеют волатильность 16.54% и 15.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 15.87% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.96% | 39.29% | +25.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.94% | 51.51% | +23.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.34% | 62.84% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.34% | 62.84% | +8.50% |
Сравнение комиссий JETD и PLTD
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и PLTD
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and PLTD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (16.54%) compared to PLTD (15.87%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.39% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -66.31% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -66.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.00% for JETD.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор