Сравнение JETD с PLTD
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, JETD returned -75.74% vs -16.93% for PLTD. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JETD charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности JETD и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -57.97%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью -9.95%.
JETD
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -5.14%
- 6 месяцев
- -43.92%
- С начала года
- -57.97%
- 1 год
- -75.74%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.42%
PLTD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -24.39%
- 6 месяцев
- -27.45%
- С начала года
- -9.95%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $208.55K | $306.67K | $366.38K | |
| $279.99M | $325.06M | $338.33M |
Сравнение доходности по годам JETD и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -57.97% | -59.89% | -0.66% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | -9.95% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between JETD and PLTD is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. PLTD — Ранг доходности на риск
JETD
PLTD
Сравнение JETD c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JETD | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.42 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.17 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JETD и PLTD
Максимальная просадка JETD за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -77.49% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.80% | -40.73% | -35.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -76.94% | -18.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.10% | -60.23% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 14.53% | +32.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и PLTD
Текущая волатильность для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) составляет 21.80%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 37.40%. Это указывает на то, что JETD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.80% | 37.40% | -15.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.48% | 52.56% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.62% | 59.96% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.45% | 66.49% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.45% | 66.49% | +4.96% |
Сравнение комиссий JETD и PLTD
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и PLTD
JETD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.89% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
JETD and PLTD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (37.40%) compared to JETD (21.80%). In terms of maximum drawdown, JETD dropped -95.63% vs PLTD's -77.49%.
On 1-year performance, PLTD leads with -16.93% vs -75.74% for JETD. On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, JETD has been the lower-risk option at 21.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -16.93% return vs -75.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for JETD.
JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JETD и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор